СТРАТЕГИЯ GRID
| Grid | |
| Доходность (CAGR) | 31% (КС+16%) |
| Риск (СКО), 1 год | 11,1% |
| Максимальная просадка | - 11% |
| Коэффициент Шарпа | 2,79 |
| Бета | 0,0 |
Краткое описание стратегии
Стратегия GRID представляет собой системный алгоритмический подход к управлению капиталом, основанный на извлечении прибыли из волатильности рублевых облигаций и дивидендных акций.
Источники доходности
Основная идея стратегии — извлечение доходности из рыночных колебаний (волатильности) через автоматическое размещение сетки ордеров (grid trading), а не из направленного движения цен.
Активы в портфеле
В состав активов стратегии включаются три вида активов:
- Корпоративные облигации с плавающей ставкой и высоким кредитным качеством
- Облигации федерального займа и дивидендные инструменты
- Фонды денежного рынка или РЕПО с центральным контрагентом
Характеристики
Рынок:
Российский
Ожидаемая доходность:
31% годовых, RUB
Рекомендуемый минимальный срок инвестирования:
3 года
Минимальная сумма инвестирования:
10 млн руб
Комиссия за управление:
0,5% от активов/год; 7% от прибыли